ETF资金日报:豆粕ETF持续上涨净流入!外资流出或再次沦为反指

  • 来源:市场资讯
  • 时间:2023-08-21 14:49:35

上一个交易日(8月18日),大盘全天震荡调整,三大指数均跌超1%,深成指再创年内新低,成交额较上个交易日微幅放量48亿。北向资金连续十日减仓,单日净卖出85.22亿元,创历史最长连续净卖出天数记录,引发关注。

8月18日,股票型ETF持续净流入,8月16日单日净流入78.9亿元,8月以来累计净流入994.1亿元。结构轮动加快的市场下,相对行业主题基金而言,低位宽基更受资金青睐,波动更小,且流动性较好。


(相关资料图)

指数维度,大小盘风格进一步均衡:

硬科技成长风格的科创50净流入居首,昨日单日净流入23.9亿,本月已累计净流入138.7亿元,科创板开板周年之际,大面积的回购持续为市场注入信心;代表大盘蓝筹风格的沪深300也持续吸金,昨日单日净流入18亿元,本月累计净流入388.4亿元。中证短融、中证500、恒生科技紧随其后,昨日分别净流入9.1亿、5.6亿、4.8亿元。

具体到产品,科创50ETF(588000.SH)单日净流入17.65亿元,本月以来累计净流入102.8亿元,为全市场规模最大的科创板ETF。

华夏策略指数方面,关联创业板的创成长指数呈现“越跌越买”:

创成长指数单日净流入0.27亿元,本月累计净流入3.5亿元。历史数据显示,创成长由于加入了动量因子,波段下跌期比创业板指跌幅更大,但是到了波段上涨期,表现又大幅好于创业指数。

中长期来看,新兴产业已成为当下经济增长新引擎,创成长指数聚焦高成长的创业板优质公司,有望成为布局新兴产业,波段优于创业板的有力工具。

港股ETF方面,资金抄底意愿明显:

恒生科技指数ETF(513180.SH)单日净流入1.61亿元;恒生医药ETF(159892.SZ)单日净流入1.58亿元,本月获资金累计净流入7.3亿元。沪港通恒生ETF(513660.SH)持续获得资金注入,单日净流入0.43亿元,本月获资金累计净流入7.8亿元。

港股互联网板块和医药板块短期风险释放殆尽,获得资金持续低位加仓。港股ETF作为跨境ETF,有T+0日内回转交易的优势,方便盘中波动较大时灵活操作。

行业主题ETF方面,科技成长风格持续占优,AI、新能源方向品种市场表现低迷之时,获得资金持续加仓:

1)大幅净流入:芯片ETF(159995.SZ)连续十一日获资金流入,大幅净流入1.18亿元,本月已累计净流入20.5亿元,目前板块成交占比已趋于近年新低、而美国相关压制政策的利空基本消化;

2)连续净流入:豆粕ETF(159985.SZ)近日逆市表现并创下新高,连续四日获得资金流入,昨日单日净流入0.90亿元;豆粕ETF之所以能够走出独立于大盘的上涨态势,主要因为其属于商品类ETF,跟踪标的是大商所豆粕期货价格指数,指数走势受到全球豆粕供需关系的影响,是股市震荡阶段,可作为风险对冲的配置资产。

左侧持续关注:科创50ETF(588000.SH)。

科创50ETF跟踪科创50指数,该指数选取科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,硬科技属性突出,行业分布集中于电子、电力设备及新能源、计算机,具备更高的研发投入和突出的成长性。科创50充分受益国内实现科技自立自强的政策导向,指数目前处于估值低位,受到机构投资者的普遍认可,公募机构持有科创板比例逐步加大。

图表:科创50指数行业分布

图表:科创50指数估值

对于市场关注度较高的外资抛压:

中信建投统计了历史上外资大幅流出,以及随后沪深300指数的走势,统计结果非常令人意外,外资短期显著流出不但没有价格发现,反而是 “中期反向指标”。

统计显示,历史上,外资5个交易日滚动累计单周净流出300亿以上仅有四次,分别是2020年3月、2020年7月、2022年3月、2022年10月。这四次案例中,从外资首次卖出300亿当日收盘计算此后半年的沪深300涨幅分别为19%、18%、-6%、9%,四次平均涨幅10%,唯一一次负收益发生在2022年3月,上海疫情爆发。若进一步计算上述四次案例中的市场2周内惯性下跌低点到此后半年内高点涨幅,平均涨幅更高达20%。

数据来源:Wind,2023-08-18,风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件,提及个股不作为推荐。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。产品过往业绩不代表未来表现,指数涨幅也不代表基金产品业绩,ETF产品二级市场涨幅不等于净值涨幅。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。科创50ETF投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于创业板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。市场有风险,投资需谨慎。

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